怎么将列表的序号设置为带圈数字呢？

这里给出另外两个方案：
一、 可以使用circledtext宏包

\documentclass[12pt, a4paper, oneside]{ctexart}
\usepackage[margin=1in]{geometry}
\usepackage{amsmath,amsthm,amssymb,amsfonts, fancyhdr, color, comment, graphicx, environ}
\usepackage{xcolor}
\usepackage{mdframed}
\usepackage[shortlabels]{enumitem}
\usepackage{indentfirst}
\usepackage{hyperref}
\usepackage{enumitem}
\usepackage{tikz}
\usepackage{circledtext}
\circledtextset{boxfill=white!90!black}
\renewcommand{\footrulewidth}{0.8pt}

\newenvironment{problem}[2][Problem]
    { \begin{mdframed}[backgroundcolor=gray!20] \textbf{#1 #2} \\}
    {  \end{mdframed}}

\newcommand*\circled[1]{\tikz[baseline=(char.base)]{\node[shape=circle,draw,inner sep=0.6pt,line width=0.5pt] (char) {\small #1};}} %fill=blue!20

\begin{document}

\begin{problem}{5}
    单相桥式全控整流电路，$U_2=200\mathrm{V}$，负载中$R=2\Omega$，$L$值极大，反电动势$E=100\mathrm{V}$，当$\alpha=45^{\circ}$时，要求：
    \begin{enumerate}[label=\protect\circledtext{\arabic*}]
        \item 画出$u_{\mathrm{d}}$、$i_{\mathrm{d}}$和$i_2$的波形；
        \item 求整流输出平均电压$U_{\mathrm{d}}$、电流$I_{\mathrm{d}}$以及变压器二次电流有效值$I_2$；
        \item 考虑安全裕量，确定晶闸管的额定电压和额定电流。
    \end{enumerate}
\end{problem}

\end{document}

二、可以使用pifont宏包的dingautolist环境

\documentclass[12pt, a4paper, oneside]{ctexart}
\usepackage[margin=1in]{geometry}
\usepackage{amsmath,amsthm,amssymb,amsfonts, fancyhdr, color, comment, graphicx, environ}
\usepackage{xcolor}
\usepackage{mdframed}
\usepackage[shortlabels]{enumitem}
\usepackage{indentfirst}
\usepackage{hyperref}
\usepackage{enumitem}
\usepackage{tikz}
\usepackage{pifont}
\renewcommand{\footrulewidth}{0.8pt}

\newenvironment{problem}[2][Problem]
    { \begin{mdframed}[backgroundcolor=gray!20] \textbf{#1 #2} \\}
    {  \end{mdframed}}

\newcommand*\circled[1]{\tikz[baseline=(char.base)]{\node[shape=circle,draw,inner sep=0.6pt,line width=0.5pt] (char) {\small #1};}} %fill=blue!20

\begin{document}

\begin{problem}{5}
    单相桥式全控整流电路，$U_2=200\mathrm{V}$，负载中$R=2\Omega$，$L$值极大，反电动势$E=100\mathrm{V}$，当$\alpha=45^{\circ}$时，要求：
    \begin{dingautolist}{192}
        \item 画出$u_{\mathrm{d}}$、$i_{\mathrm{d}}$和$i_2$的波形；
        \item 求整流输出平均电压$U_{\mathrm{d}}$、电流$I_{\mathrm{d}}$以及变压器二次电流有效值$I_2$；
        \item 考虑安全裕量，确定晶闸管的额定电压和额定电流。
    \end{dingautolist}
\end{problem}

\end{document}